Interesting Rates

Ökonomische Modellierung für Versicherungen

Willkommen! Ich bin Thomas Viehmann und Modellierer aus Leidenschaft, Mathematiker und Berater.

Im Mai 2018 habe ich die MathInf GmbH gegründet, um meine Kunden zu Mathematik, Machine Learning und aktuariellen Themen zu beraten.

Zuvor war ich Senior Manager und Teamleiter München bei der B&W Deloitte GmbH.

Ein Hinweis in eigener Sache: Meinungen und Einschätzungen, die auf dieser Seite geäussert werden, sind ausschließlich meine eigenen und nicht die meines Arbeitgebers.

Kontakt

tv@interestingrates.de

Mitgliedschaften und Mitarbeit

Aktuar DAV, mitglied der DAV und DGVFM
Mitglied des DGVFM-Ausschusses Forschung und Transfer
Mitglied der DAV Arbeitsgruppe zu Kreditrisikomodellierung

Aktuarielle Vorträge und Artikel

  • Szenarien, Wünsche, Wirklichkeit, max.99-Konferenz der DAV, September 2017.
  • Simultaneous calibration of an interest model to multiple valuation dates, 21st International Insurance Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Wien, Juli 2017.
  • Negative Zinsen und hohe Volatilität – Herausforderungen für die Kapitalmarkmodellierung, DAV vor Ort München, Dezember 2015, mit E. Fink.
  • Negative Zinsen und hohe Volatilität – Herausforderungen für die Kapitalmarkmodellierung, Actuarial Modelling Club at the TU Vienna, June 2015, mit A. Rauter.
  • Your scenario set passed all the tests. Is it good?, 2nd Conference of the European Actuarial Journal, Wien, September 2014.
  • Webinar Kreditrisikomodelle und -modellierung, Deutsche Aktuar-Akademie, Mai 2014.
  • Maßgebliche Beiträge zum Ergebnisbericht Kreditrisikomodelle und -modellierung des Ausschusses Investment der DAV. Auszug erschienen in Der Aktuar 1/2014, Verlag Versicherungswirtschaft.
  • Herausforderungen der Kapitalmarktmodellierung für die Bewertung von Lebensversicherungs­beständen, DGVFM-Workshop, Risk Management Reloaded conference, Technische Universität München, September 2013.
  • Dozent im Seminar Risikoaggregation im Kontext von Solvency II, Deutsche Aktuar-Akademie, Mai 2012.
  • Least Squares Monte Carlo zur SCR-Berechnung, Der Aktuar 4/2011, Verlag Versicherungswirtschaft.

Aktuarielle Interessen und Expertise

  • Machine-Learning-basierte Proxymodelle für Risikokapitalberechnungen
  • Stochastische Mehrpopulationsmodelle für Sterblichkeitsprognosen
  • Solvency II
  • Interne Modelle für Marktrisiken und Lebensversicherung
  • Rusikokapitalberechnung und -review
  • Stochastische Asset-Liability-Modelle für Risikomanagement und Bewertung
  • Kapitalmarkt- und Kreditrisikomodelle
  • MCEV-Berechnung und Review
  • Kapitalanlagemodellierung für Versicherungen
  • Fortgeschrittene Prophet-Modellierung

Ausbildung

Dr. rer. nat. in Mathematik, Universität Bonn.
Dissertation: Uniaxial Ferromagnets, eine mathematische Untrsuchung der Struktur der Minimierer eines singulären, nichtkonvexen Energiefunktionals.
Diplom-Mathematiker, Universität Bonn.
Während meines Studiums und der Promotion war ich Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes.